🚀 추천 포트폴리오
처음이라면 프리셋으로 시작해보세요
📋 포트폴리오 구성
🇰🇷 국내 주식·ETF 티커 입력 방법
HTS·MTS의 종목코드(6자리)에 거래소 코드를 붙여야 해요.
코스피 주식: 005380.KS → 현대자동차 ·
코스닥: 247540.KQ → 에코프로비엠
국내 ETF: 069500.KS → KODEX 200 ·
133690.KS → TIGER 나스닥100
💡 국내 ETF도 코스피 상장이면 .KS, 코스닥이면 .KQ (대부분 .KS)
💡 6자리 숫자만 입력 후 Enter → .KS 자동 변환
비중 합계
0%
비중 합계가 정확히 100%여야 백테스팅을 시작할 수 있어요
⚙️ 투자 설정
만원
만원/월
내 포트폴리오와 비교
저장된 포트폴리오 없음
저장된 포트폴리오가 없습니다
💰 최종 자산
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📈 총 수익률
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CAGR ?연평균 복리 수익률. 1년에 평균 얼마나 불었는지. 10%↑ 우수
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연평균 복리
MDD ?최대 낙폭. 고점 대비 가장 많이 떨어진 구간. 이 손실에도 버틸 수 있는지 확인하세요.
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최대 낙폭
변동성 ?수익률이 얼마나 들쑥날쑥한지. 낮을수록 안정적. 15%↓ 안정형
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연환산 변동성
샤프지수 ?위험 대비 수익. 1.0↑ 좋음, 2.0↑ 매우 우수
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위험 대비 수익
칼마 비율 ?CAGR ÷ MDD. 손실 위험 대비 수익률. 0.5↑ 양호, 1.0↑ 우수
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수익 ÷ 최대손실
월 승률 ?전체 달 중 수익이 난 달의 비율. 60%↑이면 안정적으로 수익이 나는 편이에요.
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📈 자산 성장 추이
초기 투자금 = 100 기준 월별 성장 (벤치마크 비교)
📉 낙폭 추이 (Drawdown)
고점 대비 손실 구간 — 빨간 음영이 클수록 버티기 어려운 구간
📅 연도별 수익률
연간 수익률 — 최고 / 최악
🗓️ 월간 수익률 히트맵
초록 = 수익, 빨강 = 손실 (셀 위에 마우스 올리면 수익률 표시)
🔗 상관관계 행렬
PRO
포트폴리오 내 자산들이 서로 얼마나 비슷하게 움직이는지 한눈에 보여줍니다.
수치가 +1에 가까울수록 함께 오르내리는 경향, −1에 가까울수록 반대로 움직이는 경향입니다.
📌 자산 간 상관관계가 낮을수록 분산 효과가 크고 리스크가 줄어듭니다. 주식·채권·금처럼 서로 다른 자산군을 조합할 때 이 수치를 참조하면 같은 기대수익에서 변동성을 낮출 수 있습니다.
📌 자산 간 상관관계가 낮을수록 분산 효과가 크고 리스크가 줄어듭니다. 주식·채권·금처럼 서로 다른 자산군을 조합할 때 이 수치를 참조하면 같은 기대수익에서 변동성을 낮출 수 있습니다.
💰 배당 수익 분석
현재 포트폴리오 가치 기준 예상 배당 수익 · TTM(최근 12개월) 수익률 기반
🗂️ 종목별 성과
| 종목 | 비중 | 기간수익 | CAGR |
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💡 백테스팅이 처음이라면?
1️⃣
프리셋으로 시작
"S&P500 100%" 또는 "미국 성장형" 프리셋을 눌러보세요.
2️⃣
MDD를 꼭 확인
수익률만큼 MDD도 중요해요. 낙폭 차트에서 내가 버틸 수 있는 구간인지 확인하세요.
3️⃣
과거 ≠ 미래
백테스팅은 참고용이에요. 위험을 파악하는 데 매우 유용하지만 미래를 보장하지 않아요.